Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Posty bez odpowiedzi

Zadanie aktyarialne

AutorWątek: Zadanie aktyarialne (przeczytano 6508 razy, odpowiedzi 2)

Postów: 1Dołączył:
02 June, 2016, 15:02:48

Ilość szkód dla pewnego jednorodnego portfela ma rozkład Poissona, a wartość szkody ma rozkład określony na zbiorze { 1,2,3,4} E[(S-k)_{+}], tzn. składka netto za nadwyżkę łącznej wartości szkód ponad k wynosi:
k 3 4 5 6
E[(S-k)_{+}] 0.165 0.089 0.038 0.017

Prawdopodobieństwo, iż łączna wartość szkód wyniesie 4 lub 5.


Zadanie zostało rozwiązane na ćwiczeniach, moje pytanie dotyczy następującego rozpisania: E[(S-k)_{+}]=P(S>k)+P(S>k+1)+...=1-F_{S}(k)+1-F_{S}(k+1)+...
Na jakiej podstawie możemy tak rozpisać tą składkę?? Z góry dziękuje za pomoc

beth

Postów: 49Dołączył: 16.02.2022
15 June, 2022, 09:38:11
Odpowiedz Strony 1 Poprzednia Następna

Statystyki forum

437 odpowiedzi w 176 tematach, wysłane przez 137 użytkowników.
Najnowszy użytkownik: zsuetam